如果领导造成员工抑郁症，但找不到证据，这确实是一个复杂的问题。在这种情况下，员工可以采取以下措施：

一、寻求专业医疗帮助

首先，员工应该寻求专业的医疗帮助，确诊抑郁症并接受治疗。这不仅有助于员工的身心健康，也能为后续可能的法律程序提供医学证据。

二、尝试与领导或公司进行沟通

尽管没有直接证据，但员工仍然可以尝试与领导或公司的人力资源部门进行沟通，表达自己的困扰和诉求。在某些情况下，公司可能会出于人道主义考虑，提供一定的支持或解决方案。

三、咨询法律专业人士

如果与公司的沟通没有取得满意的结果，员工可以咨询法律专业人士，了解自己的权益和可能的法律途径。法律专业人士可以根据具体情况，为员工提供个性化的建议和指导。

需要注意的是，由于抑郁症不属于职业病，也不一定能被认定为工伤，因此索赔过程可能会比较复杂。而且，如果没有确凿的证据证明领导的行为直接导致员工的抑郁症，那么通过法律途径寻求赔偿可能会更加困难。

总的来说，面对这种情况，员工应该首先关注自己的身心健康，并积极寻求各种可能的支持和帮助。同时，也可以咨询法律专业人士，了解自己的权益和可行的法律途径。