培训机构不退款，学员可以通过以下途径进行投诉或寻求解决：

一、向消费者协会投诉

学员可以向当地的消费者协会投诉培训机构不退款的问题。消费者协会是保护消费者权益的组织，学员可以提供相关的缴费依据、书面材料以及与培训机构的沟通记录等，请求消费者协会协调退费事宜。

二、向有关行政部门投诉

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十九条的规定，学员还可以向有关行政部门投诉。具体而言，投诉私立教育培训机构可向当地的民政局和教育局投诉，投诉官方的教育培训机构可向当地的人社局或教育局相关部门投诉。这些行政部门会对投诉进行调查，并依法处理。

三、向工商局投诉

学员也可以向当地的工商局投诉培训机构不退款的问题。但在此之前，应确保已经向培训机构提出了退费申请并得到了拒绝或者无回应的处理，并收集好相关的证据，包括培训合同、退费申请记录等。工商局将会对投诉进行调查，如果确实存在违法行为，将会对培训机构进行处罚。

四、寻求司法途径解决

如果上述途径均无法解决问题，学员还可以选择向人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三条的规定，人民法院受理公民之间因财产关系提起的民事诉讼。因此，学员可以依法向人民法院提起诉讼，要求培训机构退还相应的费用。

综上所述，培训机构不退款时，学员可以通过向消费者协会投诉、向有关行政部门投诉、向工商局投诉以及寻求司法途径等多种方式进行维权。在维权过程中，应保留好相关证据，以便更好地主张自己的权益。